Сравнение FMIHX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 8.76% против 19.12% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и PAGRX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FMIHX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FMIHX
PAGRX
Сравнение FMIHX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.74 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.49 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.21 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 16.28 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.74 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и PAGRX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и PAGRX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -55.87% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.80% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -36.52% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -38.01% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -5.77% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.09% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.73% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и PAGRX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.77% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 13.91% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 25.69% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 24.53% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 24.49% | -6.91% |