Сравнение FMIHX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.64% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и DFIEX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
FMIHX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
FMIHX
DFIEX
Сравнение FMIHX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.95 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.55 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.57 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 10.07 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.95 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и DFIEX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и DFIEX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -62.22% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.01% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -28.66% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -41.04% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -7.75% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -12.26% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.81% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и DFIEX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.09% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.45% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 15.90% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.65% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.35% | +1.23% |