PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с WAINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and WAINX (Wasatch Emerging India Fund) are both mutual funds - FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAINX is a Asia Pacific Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.41%/yr vs 9.01%/yr for WAINX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FMIEX charges 1.10%/yr vs 1.51%/yr for WAINX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.01% соответственно.

FMIEX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.60%
1 год
28.89%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.41%

WAINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-11.46%
1 год
-16.81%
3 года*
1.92%
5 лет*
1.55%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и WAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		12.45%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		-10.58%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Correlation

The correlation between FMIEX and WAINX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.34

The correlation between FMIEX and WAINX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Emerging India Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTX
Часто сравнивают с WAINX:
WAINX с MINDXWAINX с WAEMXWAINX с SMINWAINX с EPIWAINX с FLINWAINX с INDYWAINX с VOO

Доходность на риск

FMIEX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXWAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
-1.03

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
-1.49

+5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.84

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

-0.60

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.65

-1.25

+17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXWAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

-1.03

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WAINX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-41.34%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-28.83%

+21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-31.01%

+21.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-31.01%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-41.34%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-22.69%

+20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.31%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

13.70%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WAINX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.73%, в то время как у Wasatch Emerging India Fund (WAINX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.10%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

13.78%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

16.69%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.24%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

19.01%

-3.29%

Сравнение комиссий FMIEX и WAINX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WAINX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности WAINX в 32.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.08%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund		32.63%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and WAINX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAINX has higher volatility (4.10%) compared to FMIEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs WAINX's -41.34%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и WAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор