Сравнение FMIEX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIEX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIEX показывает доходность 7.66%, а VGPMX немного выше – 7.85%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.75% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIEX и VGPMX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
FMIEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
FMIEX
VGPMX
Сравнение FMIEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.21 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.80 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.79 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 19.71 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FMIEX и VGPMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и VGPMX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и VGPMX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -78.85% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -12.80% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -22.71% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -54.59% | +15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -7.89% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -34.68% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.11% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и VGPMX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIEX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.37% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 13.47% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 19.47% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 17.21% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 21.67% | -5.94% |