Сравнение FMIEX с MSFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX).
FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. MSFAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIEX и MSFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIEX и MSFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | -12.01% | -11.65% | 8.94% | 16.41% | -17.26% | 21.89% | 13.24% | 34.63% | -1.66% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у MSFAX с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции MSFAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 6.45% соответственно.
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
MSFAX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -25.07%
- 1 год
- -24.83%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIEX и MSFAX
FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MSFAX в 0.92%.
Доходность на риск
FMIEX vs. MSFAX — Ранг доходности на риск
FMIEX
MSFAX
Сравнение FMIEX c MSFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIEX | MSFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | -1.29 | +3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | -1.62 | +4.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.73 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.83 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | -2.01 | +15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIEX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -1.29 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.03 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FMIEX и MSFAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIEX и MSFAX
Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как MSFAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
MSFAX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio | 0.00% | 0.00% | 11.85% | 1.96% | 1.69% | 2.75% | 3.48% | 8.23% | 5.76% | 3.72% | 3.11% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FMIEX и MSFAX
Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки MSFAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и MSFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIEX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -43.81% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -30.00% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -33.89% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.89% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -31.99% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -5.70% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 12.43% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIEX и MSFAX
Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Franchise Portfolio (MSFAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIEX | MSFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.62% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 15.81% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 19.29% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 16.93% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.91% | -1.18% |