PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMF и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 3.17% против 8.56% соответственно.


FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и RLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
10.96%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between FMF and RLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2013 г.

0.21

Over the past year, FMF and RLY have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

FMF vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

8.60

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

31.17

-12.68

FMF vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.17

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FMF и RLY

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMFRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-37.75%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.71%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-10.08%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-18.94%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-34.17%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.60%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.46%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.02%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и RLY

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.89%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMFRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.00%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.15%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

10.06%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

13.54%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

13.81%

-2.09%

Сравнение комиссий FMF и RLY

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и RLY

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности RLY в 2.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы


FMF and RLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.00%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.56% vs 3.17% for FMF. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.56% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.86% for RLY.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор