Сравнение FMF с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
FMF и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 2.64% против 8.81% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и RLY
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
FMF vs. RLY — Ранг доходности на риск
FMF
RLY
Сравнение FMF c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.31 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 3.01 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 3.10 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 18.32 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.31 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FMF и RLY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и RLY
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и RLY
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -37.75% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -9.94% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -18.94% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -34.17% | +17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.48% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -9.56% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.68% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и RLY
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.03% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.54% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 13.22% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.60% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 13.82% | -1.99% |