PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с QMHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.91%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.95% соответственно.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
18.18%
1 год
26.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.32%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий FMF и QMHIX

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

FMF vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

3.33

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.90

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между FMF и QMHIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и QMHIX

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок FMF и QMHIX

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-39.37%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-8.34%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-19.06%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-34.54%

+17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.23%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-18.05%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.13%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и QMHIX

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.04%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

10.01%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

14.15%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

17.26%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

15.50%

-3.67%