Сравнение FMF с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FMF и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 2.64% против 12.87% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и QCLN
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
FMF vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FMF
QCLN
Сравнение FMF c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.23 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 3.97 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 12.27 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMF и QCLN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и QCLN
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и QCLN
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -76.18% | +53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -16.18% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -69.49% | +54.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -71.73% | +54.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -45.67% | +45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -43.54% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 5.24% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 13.73% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 27.33% | -19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 37.76% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 37.87% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 34.62% | -22.79% |