Сравнение FMF с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FMF и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | -0.13% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и IGLD
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FMF vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FMF
IGLD
Сравнение FMF c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.17 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.27 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.64 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.06 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между FMF и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и IGLD
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и IGLD
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -18.59% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -17.56% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -18.59% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -10.51% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -5.01% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.13% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 10.62% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 21.23% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 23.76% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.90% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 14.86% | -3.03% |