PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMF и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%-0.13%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FMF и IGLD

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FMF vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.17

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.27

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.64

-0.17

FMF vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.06

-0.90

Корреляция

Корреляция между FMF и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и IGLD

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и IGLD

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FMFIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-18.59%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-17.56%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-18.59%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-10.51%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-5.01%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.13%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMFIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

10.62%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

21.23%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

23.76%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.90%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

14.86%

-3.03%