Сравнение FMF с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
FMF и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 2.64% против 14.60% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и CIBR
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
FMF vs. CIBR — Ранг доходности на риск
FMF
CIBR
Сравнение FMF c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.00 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.17 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.04 | +4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 0.10 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.00 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FMF и CIBR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и CIBR
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и CIBR
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -33.89% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -21.96% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -33.89% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.89% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -18.89% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.66% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 8.11% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 7.03% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 16.47% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 24.46% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 24.20% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 23.22% | -11.39% |