Сравнение FMF с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
FMF и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 3.73% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 0.91%.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и ARB
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
FMF vs. ARB — Ранг доходности на риск
FMF
ARB
Сравнение FMF c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.38 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 3.59 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 17.51 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FMF и ARB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и ARB
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и ARB
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -5.60% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -1.20% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -5.60% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -0.96% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.25% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и ARB
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.86% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 2.01% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 2.79% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 4.37% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 4.41% | +7.42% |