PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FMF и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 2.64% против 20.74% соответственно.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FMF и AIRR

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FMF vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.29

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.99

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

5.06

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

17.74

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.29

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.91

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между FMF и AIRR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и AIRR

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FMF и AIRR

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-42.37%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-13.09%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-27.95%

+12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-42.37%

+25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-7.14%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.50%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.73%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

11.05%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

19.75%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

28.33%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

25.08%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

26.15%

-14.32%