PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMED с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

FMED и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMED - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMED и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMED и XPH

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-8.72%9.69%2.29%-4.20%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.

FMED

1 день
0.50%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-1.81%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с XMMOFMED с FSMEXFMED с XLVFMED с INDEXFMED с FPROFMED с SCHG
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий FMED и XPH

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

FMED vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.28

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.80

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.97

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

6.54

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XPH равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.38

-0.42

Корреляция

Корреляция между FMED и XPH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и XPH

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок FMED и XPH

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

FMEDXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-48.03%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-13.15%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-6.21%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-17.37%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.96%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и XPH

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 8.13%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMEDXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.05%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

16.40%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

24.50%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.57%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

22.22%

-3.92%