PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMED с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с XLVI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности FMED и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMED показывает доходность 6.51%, а XLVI немного ниже – 6.29%.

FMED

1 день
-1.23%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
4.68%
С начала года
6.51%
1 год
21.03%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и XLVI

2026 (YTD)2025
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		6.51%13.11%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%

Correlation

The correlation between FMED and XLVI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов FMED и XLVI

Секторы
FMED
XLVI

Здравоохранение

97.3%
100.0%

Финансовые услуги

1.4%
101.4%

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
97.3%
XLVI
100.0%

Финансовые услуги

FMED
1.4%
XLVI
101.4%

Технологии

FMED
0.9%
XLVI

-

Сырьевые материалы

FMED

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

XLVI

-

Энергетика

FMED

-

XLVI

-

Промышленность

FMED

-

XLVI

-

Недвижимость

FMED

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

FMED

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPROFMED с XLV
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с RSPH

Доходность на риск

FMED vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

—

—

FMED vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и XLVI

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-8.14%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-1.83%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

11.06%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

11.06%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

11.06%

+7.62%

Сравнение комиссий FMED и XLVI

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и XLVI

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%.

ПозицияTTM20252024
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMED and XLVI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор