Сравнение FMED с MSTY
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FMED returned 8.53% vs -60.49% for MSTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности FMED и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMED показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
FMED
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMED и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -4.75% | 9.69% | -0.75% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between FMED and MSTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FMED
MSTY
Сравнение FMED c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMED | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.84 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.25 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMED и MSTY
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -71.79% | +49.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -71.79% | +53.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -65.49% | +54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -26.61% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 48.38% | -40.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и MSTY
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 7.50%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 19.30% | -11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 49.85% | -34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 61.63% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 71.87% | -53.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 71.87% | -53.30% |
Сравнение комиссий FMED и MSTY
FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и MSTY
FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FMED and MSTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FMED leads with 8.53% vs -60.49% for MSTY. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMED has performed better with a 8.53% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.00% for FMED.
FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.99% for MSTY.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMED и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор