PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. FMED is actively managed, while ICLN is passively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs 83.66% for ICLN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности FMED и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

FMED

1 день
2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.67%
1 год
6.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и ICLN

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-6.82%9.69%2.29%-4.20%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-16.07%

Correlation

The correlation between FMED and ICLN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.40

The correlation between FMED and ICLN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMED и ICLN

Секторы
FMED
ICLN

Здравоохранение

98.0%

-

Технологии

1.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

32.8%

Здравоохранение

FMED
98.0%
ICLN

-

Технологии

FMED
1.0%
ICLN
11.1%

Сырьевые материалы

FMED

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

FMED

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FMED

-

ICLN

-

Энергетика

FMED

-

ICLN
26.4%

Финансовые услуги

FMED

-

ICLN

-

Промышленность

FMED

-

ICLN
27.8%

Недвижимость

FMED

-

ICLN

-

Коммунальные услуги

FMED

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

FMED vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.19

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.86

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.48

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

7.50

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

21.31

-20.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.19

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.08

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FMED и ICLN

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-87.15%

+65.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-11.22%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-37.10%

+24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-66.61%

+59.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

3.94%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и ICLN

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 6.19%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.30%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

20.20%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

26.34%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

27.20%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

27.20%

-8.77%

Сравнение комиссий FMED и ICLN

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и ICLN

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FMED and ICLN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs ICLN's -87.15%.

On 1-year performance, ICLN leads with 83.66% vs 6.19% for FMED. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICLN has performed better with a 83.66% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор