PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMED с IBBQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

FMED и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMED - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMED и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMED и IBBQ

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-8.72%9.69%2.29%-4.20%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		3.00%33.32%-0.63%5.18%

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 3.00%.

FMED

1 день
0.50%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-1.81%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
0.76%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.00%
6 месяцев
17.61%
1 год
43.26%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с XMMOFMED с FSMEXFMED с XLVFMED с INDEXFMED с FPROFMED с SCHG
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Сравнение комиссий FMED и IBBQ

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

FMED vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDIBBQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.88

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.51

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.57

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

13.25

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.88

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.17

-0.21

Корреляция

Корреляция между FMED и IBBQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и IBBQ

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FMED и IBBQ

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и IBBQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMEDIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-37.94%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-10.97%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-2.96%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-17.31%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.96%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и IBBQ

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеют волатильность 8.13% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMEDIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.26%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.22%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

23.37%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

21.88%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

21.88%

-3.58%