PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FMED is actively managed, while IBBQ is passively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs 42.84% for IBBQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности FMED и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

FMED

1 день
2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.67%
1 год
6.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и IBBQ

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-6.82%9.69%2.29%-4.20%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%5.18%

Correlation

The correlation between FMED and IBBQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between FMED and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и IBBQ

Секторы
FMED
IBBQ

Здравоохранение

98.0%
98.3%

Технологии

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FMED
98.0%
IBBQ
98.3%

Технологии

FMED
1.0%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

FMED

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

FMED

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

FMED

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

FMED

-

IBBQ

-

Энергетика

FMED

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

FMED

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

FMED

-

IBBQ

-

Недвижимость

FMED

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

FMED

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

FMED vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.18

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.04

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.16

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

16.87

-16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.18

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.18

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FMED и IBBQ

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-37.94%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-8.34%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-2.96%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-16.81%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

2.55%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и IBBQ

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.25%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.30%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.75%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

21.87%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.87%

-3.44%

Сравнение комиссий FMED и IBBQ

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и IBBQ

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FMED and IBBQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs IBBQ's -37.94%.

On 1-year performance, IBBQ leads with 42.84% vs 6.19% for FMED. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBBQ has performed better with a 42.84% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FMED.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор