PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs 27.08% for FELG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FMED и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.79%.

FMED

1 день
2.77%
1 месяц
0.47%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-11.67%
1 год
6.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и FELG

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-6.82%9.69%2.29%13.17%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between FMED and FELG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between FMED and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и FELG

Секторы
FMED
FELG

Здравоохранение

98.0%
6.3%

Технологии

1.0%
53.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

4.7%

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

FMED
98.0%
FELG
6.3%

Технологии

FMED
1.0%
FELG
53.9%

Сырьевые материалы

FMED

-

FELG
0.5%

Коммуникационные услуги

FMED

-

FELG
13.8%

Потребительский циклический сектор

FMED

-

FELG
11.5%

Потребительский защитный сектор

FMED

-

FELG
1.0%

Энергетика

FMED

-

FELG
1.1%

Финансовые услуги

FMED

-

FELG
4.7%

Промышленность

FMED

-

FELG
7.2%

Недвижимость

FMED

-

FELG
0.0%

Коммунальные услуги

FMED

-

FELG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с XLVFMED с INDEXFMED с VOOFMED с FPRO
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

FMED vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMEDFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.76

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.41

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.68

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

5.75

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMED vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMEDFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.76

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.33

-1.32

Просадки

Сравнение просадок FMED и FELG

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-23.89%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-16.17%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-1.25%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.52%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.00%

4.72%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и FELG

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.47%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.59%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.45%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

19.87%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.87%

-1.44%

Сравнение комиссий FMED и FELG

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и FELG

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMED and FELG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMED has higher volatility (6.19%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 27.08% vs 6.19% for FMED. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 27.08% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

FELG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор