PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. FMDE is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 6.68% for USMF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и USMF

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%5.89%

Correlation

The correlation between FMDE and USMF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FMDE and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и USMF

Секторы
FMDE
USMF

Технологии

20.6%
35.6%

Промышленность

20.1%
7.8%

Финансовые услуги

12.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.1%

Здравоохранение

7.8%
9.3%

Энергетика

6.4%
4.1%

Недвижимость

5.7%
2.0%

Коммунальные услуги

5.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.2%

Технологии

FMDE
20.6%
USMF
35.6%

Промышленность

FMDE
20.1%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
USMF
11.1%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
USMF
9.3%

Энергетика

FMDE
6.4%
USMF
4.1%

Недвижимость

FMDE
5.7%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
USMF
0.9%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
USMF
10.3%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
USMF
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FMDE vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.62

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.94

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.04

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

3.11

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.62

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.63

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FMDE и USMF

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-36.24%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.47%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.16%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и USMF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.25%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.42%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.79%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

14.26%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.96%

-0.84%

Сравнение комиссий FMDE и USMF

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и USMF

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and USMF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (3.16%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs 6.68% for USMF. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.10% for FMDE.

They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.28% for USMF.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор