PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

FMDE и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и SMIG

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с RWJSMIG с SMMDSMIG с XMHQ

Сравнение комиссий FMDE и SMIG

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDESMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.26

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.49

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.43

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

1.38

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDESMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.35

+0.79

Корреляция

Корреляция между FMDE и SMIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и SMIG

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и SMIG

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDESMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-19.65%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.92%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.76%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.72%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.69%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и SMIG

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDESMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.01%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.34%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.98%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.32%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.32%

+0.06%