PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с SMIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SMIG is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 21.70% vs 17.18% for SMIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у SMIG с доходностью 14.90%.

FMDE

1 день
1.05%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.48%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.83%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.37%
1 год
17.18%
3 года*
14.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и SMIG

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		12.03%12.19%21.76%9.09%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		14.90%0.78%17.63%7.78%

Correlation

The correlation between FMDE and SMIG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и SMIG

Секторы
FMDE
SMIG

Технологии

23.3%
10.7%

Промышленность

19.8%
18.2%

Финансовые услуги

12.1%
21.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
13.5%

Здравоохранение

7.6%
2.7%

Энергетика

5.7%
10.4%

Недвижимость

5.1%
9.8%

Коммунальные услуги

4.6%
9.8%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.9%

Технологии

FMDE
23.3%
SMIG
10.7%

Промышленность

FMDE
19.8%
SMIG
18.2%

Финансовые услуги

FMDE
12.1%
SMIG
21.1%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.0%
SMIG
13.5%

Здравоохранение

FMDE
7.6%
SMIG
2.7%

Энергетика

FMDE
5.7%
SMIG
10.4%

Недвижимость

FMDE
5.1%
SMIG
9.8%

Коммунальные услуги

FMDE
4.6%
SMIG
9.8%

Сырьевые материалы

FMDE
4.3%
SMIG
2.0%

Коммуникационные услуги

FMDE
4.1%
SMIG
2.2%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.5%
SMIG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с IWMI

Доходность на риск

FMDE vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDESMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.18

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.03

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

5.26

+5.00

FMDE vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и SMIG

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDESMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-19.65%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.52%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.47%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.27%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и SMIG

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDESMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.56%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

8.51%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

12.05%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.15%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.15%

+0.01%

Сравнение комиссий FMDE и SMIG

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и SMIG

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMIG в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.08%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.68%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and SMIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMDE has higher volatility (4.57%) compared to SMIG (3.56%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs SMIG's -19.65%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.70% vs 17.18% for SMIG. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.70% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.08% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SMIG is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.60% for SMIG.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор