PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

FMDE и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQRUNN с SPY

Сравнение комиссий FMDE и RUNN

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDERUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.02

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.15

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.04

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

0.11

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDERUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.02

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.41

Корреляция

Корреляция между FMDE и RUNN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и RUNN

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и RUNN

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDERUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-16.83%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.60%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.74%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.36%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.82%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и RUNN

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FMDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDERUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.42%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.85%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.87%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

13.87%

+2.51%