PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%2.30%17.16%6.46%

Correlation

The correlation between FMDE and RUNN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between FMDE and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и RUNN

Секторы
FMDE
RUNN

Технологии

20.6%
17.8%

Промышленность

20.1%
39.4%

Финансовые услуги

12.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.3%

Здравоохранение

7.8%
13.3%

Энергетика

6.4%

-

Недвижимость

5.7%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Технологии

FMDE
20.6%
RUNN
17.8%

Промышленность

FMDE
20.1%
RUNN
39.4%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
RUNN
13.3%

Энергетика

FMDE
6.4%
RUNN

-

Недвижимость

FMDE
5.7%
RUNN

-

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
RUNN

-

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
RUNN
2.0%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
RUNN
2.1%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQRUNN с SPY

Доходность на риск

FMDE vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDERUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.07

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.01

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.09

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

-0.21

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDERUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.07

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.70

+0.66

Просадки

Сравнение просадок FMDE и RUNN

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDERUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-16.83%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.34%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.99%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.54%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.36%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и RUNN

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDERUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.69%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.75%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.87%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.81%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

13.81%

+2.31%

Сравнение комиссий FMDE и RUNN

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и RUNN

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and RUNN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (3.69%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, FMDE leads with 21.18% vs -0.93% for RUNN. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 21.18% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.57% for RUNN.

They also come from different issuers: Fidelity and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.58% for RUNN.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор