PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. FMDE is actively managed, while IWR is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 22.54% for IWR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.02%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и IWR

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%9.42%

Correlation

The correlation between FMDE and IWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between FMDE and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и IWR

Секторы
FMDE
IWR

Технологии

20.6%
17.2%

Промышленность

20.1%
18.4%

Финансовые услуги

12.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.2%

Здравоохранение

7.8%
8.7%

Энергетика

6.4%
7.2%

Недвижимость

5.7%
7.0%

Коммунальные услуги

5.0%
6.1%

Сырьевые материалы

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.1%

Технологии

FMDE
20.6%
IWR
17.2%

Промышленность

FMDE
20.1%
IWR
18.4%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
IWR
11.2%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
IWR
8.7%

Энергетика

FMDE
6.4%
IWR
7.2%

Недвижимость

FMDE
5.7%
IWR
7.0%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
IWR
6.1%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
IWR
4.3%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
IWR
3.4%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
IWR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

FMDE vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.69

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.44

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.77

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

10.70

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.50

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FMDE и IWR

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-58.78%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.17%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-7.80%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.11%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и IWR

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 3.16% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.84%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

13.36%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.22%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.36%

-3.24%

Сравнение комиссий FMDE и IWR

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и IWR

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FMDE and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWR has higher volatility (3.16%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs IWR's -58.78%.

On 1-year performance, IWR leads with 22.54% vs 21.18% for FMDE. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWR has performed better with a 22.54% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор