Сравнение FMDE с CTEF
FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
FMDE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMDE и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 10.64% | 9.93% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between FMDE and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMDE vs. CTEF — Ранг доходности на риск
FMDE
CTEF
Сравнение FMDE c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 3.56 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и CTEF
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -15.00% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.79% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMDE | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 21.76% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.76% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.76% | -5.64% |
Сравнение комиссий FMDE и CTEF
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и CTEF
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.10% | 1.23% | 1.11% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FMDE and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Fidelity and Castellan. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для FMDE и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор