PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с AFMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 20.62% vs 28.05% for AFMC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 16.54%.

FMDE

1 день
-0.20%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.39%
6 месяцев
10.80%
1 год
20.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и AFMC

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.39%12.19%21.76%8.91%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%9.54%

Correlation

The correlation between FMDE and AFMC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FMDE and AFMC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и AFMC

Секторы
FMDE
AFMC

Технологии

20.6%
20.8%

Промышленность

20.1%
17.5%

Финансовые услуги

12.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.8%

Здравоохранение

7.8%
12.3%

Энергетика

6.4%
3.7%

Недвижимость

5.7%
5.9%

Коммунальные услуги

5.0%
1.5%

Сырьевые материалы

3.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.2%

Технологии

FMDE
20.6%
AFMC
20.8%

Промышленность

FMDE
20.1%
AFMC
17.5%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
AFMC
11.2%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
AFMC
13.8%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
AFMC
12.3%

Энергетика

FMDE
6.4%
AFMC
3.7%

Недвижимость

FMDE
5.7%
AFMC
5.9%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
AFMC
1.5%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
AFMC
5.6%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
AFMC
1.9%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
AFMC
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT

Доходность на риск

FMDE vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.89

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.74

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.43

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

12.40

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMC равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.54

+0.81

Просадки

Сравнение просадок FMDE и AFMC

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-42.14%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.20%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-7.62%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.27%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и AFMC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.24%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.71%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.00%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.94%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.96%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

22.93%

-6.80%

Сравнение комиссий FMDE и AFMC

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и AFMC

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности AFMC в 0.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FMDE and AFMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to FMDE (3.24%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs AFMC's -42.14%.

On 1-year performance, AFMC leads with 28.05% vs 20.62% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFMC has performed better with a 28.05% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.78% for AFMC.

They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.65% for AFMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор