PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с AFMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC).

FMDE и AFMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и AFMC

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 4.44%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWMAFMC с VOT

Сравнение комиссий FMDE и AFMC

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEAFMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.22

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMC равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.47

+0.66

Корреляция

Корреляция между FMDE и AFMC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и AFMC

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AFMC в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и AFMC

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и AFMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDEAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-42.14%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.18%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.60%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-7.79%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.07%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и AFMC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDEAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.02%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.42%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.45%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.97%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

23.11%

-6.73%