Сравнение FMDCX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDCX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDCX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 2.43% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.95% соответственно.
FMDCX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.09%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDCX и VEMPX
FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
FMDCX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
FMDCX
VEMPX
Сравнение FMDCX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDCX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.39 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 5.71 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDCX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FMDCX и VEMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDCX и VEMPX
Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 10.41% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок FMDCX и VEMPX
Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDCX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -41.62% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -14.63% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -36.32% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -41.62% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -7.17% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -8.04% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.57% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDCX и VEMPX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 5.54%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDCX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.02% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 13.51% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 22.99% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.38% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.33% | -0.99% |