PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		-0.39%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%0.20%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

FMDCX

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.93%
1 год
13.54%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.78%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FZFLXFMDCX с FTSIXFMDCX с GTSGXFMDCX с LLSCX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий FMDCX и SWMCX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.84

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.22

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.68

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между FMDCX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и SWMCX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.71%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и SWMCX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-40.34%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.43%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-26.09%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.76%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.74%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.89%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и SWMCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 4.62%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.61%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

10.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

19.09%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

18.27%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

20.77%

+0.55%