Сравнение FMDCX с GTSGX
FMDCX (Federated Hermes Mid Cap Index Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMDCX returned 10.89%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FMDCX charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности FMDCX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMDCX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMDCX имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции GTSGX немного отстают с 10.36%.
FMDCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.89%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам FMDCX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 13.97% | 6.95% | 13.34% | 16.38% | -13.88% | 25.28% | 13.37% | 25.36% | -11.51% | 15.43% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between FMDCX and GTSGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1992 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FMDCX and GTSGX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMDCX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
FMDCX
GTSGX
Сравнение FMDCX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDCX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | -0.06 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | -0.16 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.05 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FMDCX и GTSGX
Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMDCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -73.82% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -11.99% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.16% | -19.63% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -21.94% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | -38.25% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.89% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -29.69% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.86% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDCX и GTSGX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMDCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.93% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 10.11% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.70% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.43% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.07% | +3.31% |
Сравнение комиссий FMDCX и GTSGX
FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDCX и GTSGX
Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDCX Federated Hermes Mid Cap Index Fund | 9.36% | 10.67% | 15.63% | 11.46% | 12.33% | 22.20% | 15.60% | 10.60% | 26.14% | 17.30% | 11.41% | 14.68% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
FMDCX and GTSGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMDCX has higher volatility (4.49%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, FMDCX dropped -55.36% vs GTSGX's -73.82%.
FMDCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMDCX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор