PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		-0.39%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции FMDCX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.78% против 6.69% соответственно.

FMDCX

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.93%
1 год
13.54%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.98%
10 лет*
9.78%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с BEARXFMDCX с FZFLXFMDCX с FTSIXFMDCX с GTSGXFMDCX с DSMFX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий FMDCX и LLSCX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.15

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.32

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.10

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

0.30

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.11

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между FMDCX и LLSCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и LLSCX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.71%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и LLSCX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-63.97%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-10.47%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-28.37%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-42.23%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.92%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.90%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.68%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и LLSCX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.90%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.23%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

15.42%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.00%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

24.58%

-3.26%