PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции FMDCX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.35% соответственно.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий FMDCX и AVEMX

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FMDCX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.36

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.63

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.61

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

1.48

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.36

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между FMDCX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и AVEMX

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и AVEMX

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-59.76%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.42%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-18.64%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-39.76%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.28%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.63%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

5.53%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и AVEMX

Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.54% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.27%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

21.06%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

18.46%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.47%

+2.87%