Сравнение FMCB с MZTI
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 10.46%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 10.46% против 0.33% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 10.93%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам FMCB и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.06% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between FMCB and MZTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$931.13M
MZTI:
$3.02B
FMCB:
$136.58
MZTI:
$6.41
FMCB:
9.85
MZTI:
17.20
FMCB:
0.77
MZTI:
1.96
FMCB:
3.02
MZTI:
1.56
FMCB:
1.40
MZTI:
2.89
FMCB:
$308.67M
MZTI:
$1.94B
FMCB:
$243.83M
MZTI:
$469.39M
FMCB:
$131.11M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. MZTI — Ранг доходности на риск
FMCB
MZTI
Сравнение FMCB c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCB | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.77 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.85 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | -1.66 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCB и MZTI
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -54.66% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -43.14% | +35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -46.85% | +32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -48.59% | +31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -48.59% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -45.85% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -11.75% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 22.16% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и MZTI
Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.00%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 12.10% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 23.17% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 28.56% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 28.24% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 27.95% | -7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и MZTI
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.52% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и MZTI
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and MZTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to FMCB (5.00%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs MZTI's -54.66%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор