PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBPX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMBPX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FMBPX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMBPX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.77%6.30%1.13%2.76%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.23% соответственно.

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с PCGTX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий FMBPX и BIMIX

FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BIMIX в 0.30%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

FMBPX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBPX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBPXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.18

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.04

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.17

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMBPX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBPX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBPXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.48

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.17

-0.92

Корреляция

Корреляция между FMBPX и BIMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBPX и BIMIX

Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FMBPX и BIMIX

Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBPXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-12.76%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.07%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-12.76%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

-12.76%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.60%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.49%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.52%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBPX и BIMIX

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBPXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.05%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.65%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

2.79%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

3.87%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

3.25%

+1.83%