Сравнение FMBPX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям PCGTX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.63% соответственно.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и PCGTX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
FMBPX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
FMBPX
PCGTX
Сравнение FMBPX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.29 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.69 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 7.64 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.97 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и PCGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и PCGTX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PCGTX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и PCGTX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -19.34% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.10% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -19.20% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -19.34% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.57% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.86% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.09% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и PCGTX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.50%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.15% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 4.14% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 6.23% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 7.10% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.35% | -0.27% |