PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

FMB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и VTES

2026 (YTD)202520242023
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		-0.03%3.73%1.94%5.23%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.

FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий FMB и VTES

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

FMB
First Trust Managed Municipal ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

FMB vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.91

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.43

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.30

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.44

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.76

-1.12

Корреляция

Корреляция между FMB и VTES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и VTES

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и VTES

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-2.42%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-1.59%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.24%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.48%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.49%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и VTES

First Trust Managed Municipal ETF (FMB) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.69%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.96%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.83%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1.75%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

1.75%

+2.80%