PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMB с TDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FMB is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 10 years, FMB returned 2.31%/yr vs 19.34%/yr for TDIV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMB и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 2.31% против 19.34% соответственно.

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%

TDIV

1 день
-1.79%
1 месяц
15.82%
С начала года
30.57%
6 месяцев
28.79%
1 год
53.63%
3 года*
33.27%
5 лет*
19.29%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMB и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		30.57%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FMB and TDIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.01

Over the past year, FMB and TDIV have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FMB vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.93

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.85

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

5.02

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

15.64

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.94

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FMB и TDIV

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-31.97%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-10.74%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-23.00%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-31.97%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-31.97%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.79%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.84%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.44%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 0.88%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

6.86%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

13.91%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

18.47%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

20.67%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

20.85%

-16.30%

Сравнение комиссий FMB и TDIV

И FMB, и TDIV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и TDIV

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.12%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FMB and TDIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.86%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.34% vs 2.31% for FMB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.34% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMB and TDIV have the same expense ratio: 0.50% per year.

FMB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.12% for TDIV.

FMB is categorized as Municipal Bonds, while TDIV is Technology Equities.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMB и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор