PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMB с HYMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMB (First Trust Managed Municipal ETF) and HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FMB is actively managed, while HYMB is passively managed. Over the past 10 years, FMB returned 2.31%/yr vs 2.46%/yr for HYMB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMB charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.

Доходность

Сравнение доходности FMB и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.46% соответственно.

FMB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.15%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.31%

HYMB

1 день
-0.04%
1 месяц
1.19%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.18%
1 год
7.43%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMB и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		1.78%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.87%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Correlation

The correlation between FMB and HYMB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.53

Over the past year, FMB and HYMB have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Доходность на риск

FMB vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBHYMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.84

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.63

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.40

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

8.51

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.84

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FMB и HYMB

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и HYMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-29.57%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.11%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-7.44%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-20.15%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-29.57%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.04%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.81%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.88%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и HYMB

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 0.88%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.35%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

3.14%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

4.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

6.66%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

11.36%

-6.81%

Сравнение комиссий FMB и HYMB

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и HYMB

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности HYMB в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.50%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.54%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FMB and HYMB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.35%) compared to FMB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FMB dropped -14.16% vs HYMB's -29.57%.

On 10-year performance, HYMB leads with 2.46% vs 2.31% for FMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FMB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYMB has performed better with a 2.46% return vs 2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FMB.

HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.50% for FMB.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FMB and 0.35% for HYMB.

FMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMB и HYMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор