PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FMB и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		-0.03%3.73%1.94%6.31%-9.91%2.43%4.44%8.25%0.89%7.22%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 2.30% против 20.48% соответственно.

FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FMB и AIRR

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FMB
First Trust Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FMB vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.23

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.92

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.78

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

16.89

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.23

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMB и AIRR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и AIRR

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FMB и AIRR

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-42.37%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-13.09%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-27.95%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

-42.37%

+28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-9.09%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.50%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

3.71%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

10.92%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

19.67%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

28.26%

-24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

25.07%

-21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

26.14%

-21.59%