PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.55%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.55% против 37.49% соответственно.

FMAT

1 день
1.73%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.84%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.55%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.63%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FMAT and SMH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.58

The correlation between FMAT and SMH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMAT и SMH

Секторы
FMAT
SMH

Сырьевые материалы

89.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Энергетика

0.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Технологии

0.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
89.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.6%
SMH

-

Энергетика

FMAT
0.5%
SMH

-

Здравоохранение

FMAT
0.5%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
SMH

-

Промышленность

FMAT
0.1%
SMH

-

Технологии

FMAT
0.1%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

SMH

-

Финансовые услуги

FMAT

-

SMH

-

Недвижимость

FMAT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FMAT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMATSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
4.13

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
4.26

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

9.18

-7.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

33.74

-28.47

FMAT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAT и SMH

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-84.96%

+43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.93%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-35.74%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-45.30%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-45.30%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.81%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-41.04%

+34.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и SMH

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 7.54%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

16.25%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

27.73%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

33.20%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

35.47%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

32.82%

-11.57%

Сравнение комиссий FMAT и SMH

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и SMH

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.41%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and SMH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to FMAT (7.54%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 10.55% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FMAT has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.18% for SMH.

FMAT is categorized as Materials, while SMH is Semiconductors. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор