Сравнение FMAT с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco Global Water ETF (PIO).
FMAT и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и PIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAT и PIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FMAT превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 10.68% против 8.95% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и PIO
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Доходность на риск
FMAT vs. PIO — Ранг доходности на риск
FMAT
PIO
Сравнение FMAT c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | PIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.63 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.83 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 2.98 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FMAT и PIO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и PIO
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PIO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и PIO
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и PIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAT | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -64.88% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.14% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -34.27% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -35.76% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -9.31% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -15.50% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.67% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и PIO
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco Global Water ETF (PIO) имеют волатильность 6.76% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAT | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.77% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.77% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 17.59% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.49% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.13% | +3.01% |