PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAT с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 9.50%/yr vs 14.33%/yr for PICK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.33% соответственно.

FMAT

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.57%
С начала года
9.50%
1 год
15.68%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.50%

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		9.50%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between FMAT and PICK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.73

The correlation between FMAT and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAT и PICK

Секторы
FMAT
PICK

Сырьевые материалы

89.9%
96.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

0.5%
0.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.1%

Технологии

0.1%
0.9%

Промышленность

0.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
89.9%
PICK
96.0%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.7%
PICK

-

Энергетика

FMAT
0.5%
PICK
0.0%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
PICK

-

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
PICK
0.1%

Технологии

FMAT
0.1%
PICK
0.9%

Промышленность

FMAT
0.1%
PICK
3.1%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

PICK

-

Финансовые услуги

FMAT

-

PICK
0.1%

Недвижимость

FMAT

-

PICK

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

FMAT vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMATPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.64

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.12

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.53

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

7.54

-4.05

FMAT vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAT и PICK

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-68.87%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-19.54%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-32.52%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-36.37%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-52.72%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-17.11%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-24.02%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.55%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и PICK

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

8.43%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

26.74%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

30.28%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

28.19%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

28.28%

-7.10%

Сравнение комиссий FMAT и PICK

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и PICK

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PICK в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and PICK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.43%) compared to FMAT (4.91%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 14.33% vs 9.50% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 14.33% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.45% for FMAT.

FMAT is categorized as Materials, while PICK is Metals. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор