PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAT с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с FELG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FMAT is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FMAT returned 15.68% vs 15.89% for FELG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.92%.

FMAT

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.57%
С начала года
9.50%
1 год
15.68%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.50%

FELG

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.08%
С начала года
3.92%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и FELG

2026 (YTD)202520242023
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		9.50%12.11%0.47%8.48%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.92%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FMAT and FELG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FMAT и FELG

Секторы
FMAT
FELG

Сырьевые материалы

89.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Здравоохранение

0.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.3%

Технологии

0.1%
54.4%

Промышленность

0.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

-

14.4%

Финансовые услуги

-

6.4%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Сырьевые материалы

FMAT
89.9%
FELG
0.1%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.7%
FELG
8.1%

Энергетика

FMAT
0.5%
FELG
0.6%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
FELG
5.3%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
FELG
1.3%

Технологии

FMAT
0.1%
FELG
54.4%

Промышленность

FMAT
0.1%
FELG
7.2%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

FELG
14.4%

Финансовые услуги

FMAT

-

FELG
6.4%

Недвижимость

FMAT

-

FELG
0.1%

Коммунальные услуги

FMAT

-

FELG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FMAT vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMATFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.38

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

3.19

+0.30

FMAT vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FELG

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-23.89%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.17%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.80%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.57%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.99%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FELG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 4.91%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.76%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.39%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.74%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.99%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.99%

+1.19%

Сравнение комиссий FMAT и FELG

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FELG

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and FELG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.76%) compared to FMAT (4.91%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 15.89% vs 15.68% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 15.89% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FMAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.36% for FELG.

FMAT is categorized as Materials, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.18% for FELG.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор