Сравнение FMAGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.72% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и TVRIX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FMAGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FMAGX
TVRIX
Сравнение FMAGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.06 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и TVRIX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и TVRIX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -39.36% | -31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -8.45% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -24.87% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -39.36% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.20% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -6.10% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.06% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и TVRIX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.44% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 7.84% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 12.61% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 14.46% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.80% | +2.30% |