PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%2.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий FMAGX и QQQM

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

FMAGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.95

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

7.03

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между FMAGX и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и QQQM

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и QQQM

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-35.04%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.96%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-35.04%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-7.75%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-8.47%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.48%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и QQQM

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.29% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.37%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.78%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

22.43%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.23%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.26%

-2.16%