Сравнение FMAGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FMAGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.71% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и PROVX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FMAGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FMAGX
PROVX
Сравнение FMAGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.81 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и PROVX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и PROVX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -57.65% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -12.54% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -27.48% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -27.48% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -10.07% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -13.23% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.29% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и PROVX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.20% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 8.81% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 14.60% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.59% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.12% | +3.98% |