Сравнение FMAGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMAGX Fidelity Magellan Fund	-7.56%	16.27%	28.06%	31.04%	-27.18%	27.08%	28.34%	31.26%	-5.70%	25.14%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FMAGX

1 день: 3.29%

1 месяц: -6.50%

С начала года: -7.56%

6 месяцев: -10.07%

1 год: 13.29%

3 года*: 18.46%

5 лет*: 10.32%

10 лет*: 13.59%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Magellan Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FMAGX:

FMAGX с SPY FMAGX с VOO FMAGX с FXAIX FMAGX с FFIDX FMAGX с VFIAX FMAGX с QQQ FMAGX с FDEGX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FMAGX и FSPGX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FMAGX

Fidelity Magellan Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMAGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	0.84	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.36	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.17	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.62	4.02	-0.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMAGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	0.84	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.58	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.80	-0.24

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FSPGX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMAGX Fidelity Magellan Fund	15.04%	13.90%	6.12%	11.72%	5.02%	7.01%	0.30%	14.93%	10.83%	9.64%	2.92%	7.60%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FSPGX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMAGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.14%	-32.66%	-38.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.00%	-16.17%	+2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.13%	-32.66%	-0.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.13%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.17%	-13.03%	+1.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.00%	-6.43%	-8.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.94%	4.70%	-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMAGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.25%	6.71%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.13%	12.37%	-1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.63%	22.58%	-1.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.06%	21.52%	-1.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.10%	21.66%	-1.56%

Сравнение FMAGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FMAGX и FSPGX

Доходность по периодам

FMAGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMAGX и FSPGX

Доходность на риск

FMAGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FMAGX

FSPGX

Сравнение FMAGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMAGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)