PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%25.44%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью -6.53%.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Сравнение комиссий FMAGX и FMAG

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FMAGX vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.45

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.79

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.70

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.43

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FMAG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FMAG

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FMAG

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-32.93%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.97%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-32.93%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-10.34%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-9.22%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.03%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FMAG

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 6.25% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.37%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.08%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

19.97%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.84%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.82%

+0.28%