PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAGX с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAGX (Fidelity Magellan Fund) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both funds - FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FMAGX returned 12.86%/yr vs 11.89%/yr for FMAG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FMAGX charges 0.68%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAGX показывает доходность 8.11%, а FMAG немного ниже – 8.00%.

FMAGX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.93%
3 года*
22.86%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.20%

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAGX и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		8.11%16.27%28.06%31.04%-27.18%25.44%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Correlation

The correlation between FMAGX and FMAG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.99

The correlation between FMAGX and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

FMAGX vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.81

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.22

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

2.91

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FMAG

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGXFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-32.93%

-38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.97%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.12%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-32.93%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.73%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-8.98%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FMAG

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGXFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.65%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.33%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.22%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.85%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

19.68%

+0.47%

Сравнение комиссий FMAGX и FMAG

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FMAG

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.37%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FMAGX and FMAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAGX has higher volatility (4.01%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAGX dropped -71.14% vs FMAG's -32.93%.

FMAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAGX и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор