PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEGX с NAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с NAIL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEGX или NAIL.

Корреляция

Корреляция между FDEGX и NAIL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEGX:

0.81

NAIL:

-0.60

Коэф-т Сортино

FDEGX:

1.29

NAIL:

-0.57

Коэф-т Омега

FDEGX:

1.18

NAIL:

0.94

Коэф-т Кальмара

FDEGX:

0.90

NAIL:

-0.67

Коэф-т Мартина

FDEGX:

2.84

NAIL:

-1.22

Индекс Язвы

FDEGX:

8.21%

NAIL:

41.21%

Дневная вол-ть

FDEGX:

27.58%

NAIL:

85.17%

Макс. просадка

FDEGX:

-85.76%

NAIL:

-93.75%

Текущая просадка

FDEGX:

-2.39%

NAIL:

-66.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -30.75%.

FDEGX

С начала года

8.38%

1 месяц

20.53%

6 месяцев

5.64%

1 год

21.59%

5 лет

14.20%

10 лет

11.27%

NAIL

С начала года

-30.75%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-54.70%

1 год

-51.05%

5 лет

22.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEGX и NAIL

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEGX и NAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEGX c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и NAIL

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности NAIL в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.28%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.39%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и NAIL

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и NAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и NAIL

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 7.71%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...