Сравнение FMAGX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAGX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | -7.56% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.59% против 23.66% соответственно.
FMAGX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.59%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAGX и BPTRX
FMAGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FMAGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FMAGX
BPTRX
Сравнение FMAGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.38 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.85 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 10.35 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMAGX и BPTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAGX и BPTRX
Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 15.04% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FMAGX и BPTRX
Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -64.11% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.79% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -49.87% | +16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -51.26% | +18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -8.65% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -13.82% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.08% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAGX и BPTRX
Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.78% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 22.21% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 33.35% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 33.90% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 32.72% | -12.62% |