Сравнение FMAG с XNAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и FundX Aggressive ETF (XNAV).
FMAG и XNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и XNAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и XNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.36% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | 4.10% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 1.91% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 1.91%.
FMAG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
XNAV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и XNAV
FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.
Доходность на риск
FMAG vs. XNAV — Ранг доходности на риск
FMAG
XNAV
Сравнение FMAG c XNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | XNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.28 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.82 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.09 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 8.63 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.28 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и XNAV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и XNAV
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XNAV в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и XNAV
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и XNAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -24.27% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.47% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -7.39% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -3.71% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.15% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и XNAV
Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.28%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.63% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 13.63% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 20.41% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.75% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 18.75% | +1.07% |