PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с XNAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and XNAV (FundX Aggressive ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMAG returned 19.29%/yr vs 19.93%/yr for XNAV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FMAG charges 0.57%/yr vs 1.30%/yr for XNAV.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 13.81%.

FMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
8.50%
1 год
6.87%
3 года*
19.29%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
Всё время*
11.96%

XNAV

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
8.27%
С начала года
13.81%
1 год
27.80%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FMAG

Fidelity Magellan ETF
$617.51K$695.15K$752.66K

XNAV

FundX Aggressive ETF
$140.70K$82.90K$60.65K

Сравнение доходности по годам FMAG и XNAV

2026 (YTD)2025202420232022
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.50%10.40%28.52%31.25%7.43%
XNAV
FundX Aggressive ETF		13.81%13.61%25.44%16.11%8.67%

Correlation

The correlation between FMAG and XNAV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between FMAG and XNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и XNAV

Секторы
FMAG
XNAV

Технологии

45.8%
51.9%

Промышленность

15.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.1%

Финансовые услуги

7.2%
4.7%

Сырьевые материалы

3.7%
4.9%

Здравоохранение

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Энергетика

-

5.3%

Технологии

FMAG
45.8%
XNAV
51.9%

Промышленность

FMAG
15.2%
XNAV
11.3%

Потребительский циклический сектор

FMAG
11.9%
XNAV
7.5%

Коммуникационные услуги

FMAG
10.4%
XNAV
6.1%

Финансовые услуги

FMAG
7.2%
XNAV
4.7%

Сырьевые материалы

FMAG
3.7%
XNAV
4.9%

Здравоохранение

FMAG
3.1%
XNAV
3.7%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
XNAV
2.6%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.6%
XNAV
1.7%

Недвижимость

FMAG
1.2%
XNAV
0.5%

Энергетика

FMAG

-

XNAV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с VOOXNAV с XRLXXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с DRIV

Доходность на риск

FMAG vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMAG c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGXNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.33

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.83

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.72

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

6.42

-4.78

FMAG vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XNAV равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и XNAV

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и XNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-24.27%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-16.26%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-24.27%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-8.59%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.75%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.34%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и XNAV

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 6.19%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.82%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

18.51%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

21.03%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

19.60%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

19.60%

+0.19%

Сравнение комиссий FMAG и XNAV

FMAG берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и XNAV

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XNAV в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.51%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and XNAV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (8.82%) compared to FMAG (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs XNAV's -24.27%.

On 3-year performance, XNAV leads with 19.93% vs 19.29% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 19.93% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and FundX. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 1.30% for XNAV.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и XNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор