PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с XNAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and XNAV (FundX Aggressive ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMAG returned 21.02%/yr vs 25.36%/yr for XNAV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 1.30%/yr for XNAV.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 23.49%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и XNAV

2026 (YTD)2025202420232022
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%4.10%
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%

Correlation

The correlation between FMAG and XNAV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between FMAG and XNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и XNAV

Секторы
FMAG
XNAV

Технологии

38.9%
33.3%

Промышленность

16.1%
10.8%

Финансовые услуги

14.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Здравоохранение

4.4%
4.2%

Сырьевые материалы

4.3%
9.4%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Энергетика

-

8.0%

Технологии

FMAG
38.9%
XNAV
33.3%

Промышленность

FMAG
16.1%
XNAV
10.8%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
XNAV
10.2%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
XNAV
7.8%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
XNAV
7.0%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
XNAV
4.2%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
XNAV
9.4%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
XNAV
3.3%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
XNAV
5.0%

Недвижимость

FMAG
1.4%
XNAV
1.1%

Энергетика

FMAG

-

XNAV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с VOOXNAV с XCORXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XFLXXNAV с DRIV

Доходность на риск

FMAG vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.66

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.46

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.84

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

16.09

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа XNAV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.66

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.29

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FMAG и XNAV

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и XNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-24.27%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.47%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-24.27%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.82%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.58%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.73%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и XNAV

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.28%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

13.67%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.55%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.73%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.73%

+0.95%

Сравнение комиссий FMAG и XNAV

FMAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и XNAV

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XNAV в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and XNAV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs XNAV's -24.27%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 21.02% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.08% for FMAG.

FMAG is categorized as Global Equities, while XNAV is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and FundX. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 1.30% for XNAV.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и XNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор