PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с ROUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FMAG is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 9.82%/yr vs 12.36%/yr for ROUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 15.51%.

FMAG

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
3.34%
С начала года
5.07%
1 год
4.30%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
11.42%
С начала года
15.51%
1 год
25.72%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и ROUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		5.07%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		15.51%15.21%17.61%15.05%-9.65%24.57%

Correlation

The correlation between FMAG and ROUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.82

The correlation between FMAG and ROUS shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMAG и ROUS

Секторы
FMAG
ROUS

Технологии

42.7%
37.3%

Промышленность

15.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.1%

Финансовые услуги

12.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.1%

Здравоохранение

4.0%
10.3%

Сырьевые материалы

4.0%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.5%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Энергетика

-

2.6%

Технологии

FMAG
42.7%
ROUS
37.3%

Промышленность

FMAG
15.7%
ROUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
ROUS
9.1%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
ROUS
9.9%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
ROUS
8.1%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
ROUS
10.3%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
ROUS
2.1%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
ROUS
3.5%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
ROUS
5.5%

Недвижимость

FMAG
1.3%
ROUS
2.0%

Энергетика

FMAG

-

ROUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с SPMOROUS с QQQ

Доходность на риск

FMAG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.23

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.16

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

4.33

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

17.39

-16.33

FMAG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и ROUS

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-35.51%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-5.97%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-15.81%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-18.91%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.76%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.21%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.48%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и ROUS

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.89%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.92%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.61%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

14.44%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.92%

+2.83%

Сравнение комиссий FMAG и ROUS

FMAG берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и ROUS

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ROUS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.34%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and ROUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (5.51%) compared to ROUS (2.89%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs ROUS's -35.51%.

On 5-year performance, ROUS leads with 12.36% vs 9.82% for FMAG. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROUS has performed better with a 12.36% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.57% for FMAG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор