PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FMAG is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 9.82%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAG charges 0.57%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

FMAG

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
3.34%
С начала года
5.07%
1 год
4.30%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		5.07%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%25.86%

Correlation

The correlation between FMAG and DGRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FMAG and DGRO has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMAG и DGRO

Секторы
FMAG
DGRO

Технологии

42.7%
22.0%

Промышленность

15.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.4%

Финансовые услуги

12.2%
20.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.1%

Здравоохранение

4.0%
16.5%

Сырьевые материалы

4.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
11.1%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

-

5.1%

Технологии

FMAG
42.7%
DGRO
22.0%

Промышленность

FMAG
15.7%
DGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
DGRO
5.4%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
DGRO
16.5%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
DGRO
2.4%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
DGRO
6.4%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
DGRO
11.1%

Недвижимость

FMAG
1.3%
DGRO

-

Энергетика

FMAG

-

DGRO
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FMAG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.41

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.53

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.55

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

13.71

-12.65

FMAG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и DGRO

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-35.10%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-6.47%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-14.03%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-19.31%

-13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

0.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.42%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.67%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и DGRO

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.81%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

7.09%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

9.53%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

13.81%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

16.57%

+3.18%

Сравнение комиссий FMAG и DGRO

FMAG берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и DGRO

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and DGRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (5.51%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.27% vs 9.82% for FMAG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.27% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.57% for FMAG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FMAG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор